まさやんのアナリスト目線で市場を分析するブログ

先週の話題銘柄と言えば…

やはり[7312タカタ]ですね。

3日連続で終日Stop安の後、
さらに値幅制限拡大で-55%下げて寄った位置からの前日比+45%の大反発。

7312タカタ

大幅反発しましたが、さすがにこうした値動きだと、仮に仕掛けシグナルが出ていたとしても、いざ仕掛けるにはやはり躊躇してしまうかもしれません。

そんな時は、売買ルール自体に今回のような暴落暴騰の値動きの銘柄を予め除外するような設定を入れておくというのも1つの方法です。

イザナミHPで公開している売買ルールの場合だと、こんな感じです。
【例:[前日比率]が、[-50]より[大きい]】

イザナミHPルール_条件フィ

通常は制限値幅という制度で1日あたりの値幅は一定の範囲で制限され、株価水準にも寄りますが、およそ15%-40%くらいの範囲で大体収まります。
けれど連続Stop等で値幅制限が拡大されるようなケースでは、前日比率が異常に大きくなるようなケースが稀に起こるため、事前に例外的な値動き銘柄として除外しておくイメージです。

成績の変化はご覧の通り。
変更前後の成績比較
成績自体は、少し向上するくらいですね。
ただ実際の運用では、

「躊躇して迷って結局仕掛けない」

といった対応もしてしまいがち。

そんな場合は、検証結果と実成績の乖離をなるべく減らすため、検証段階で似たような値動きの銘柄は事前に省いておくというのも1つの方法ですね。

P.S.
最近読んでいる本はコレ。
世紀の空売り書籍
世紀の空売り  」
著者:マイケル・ルイス

サブプライム・ローンの問題を扱ったストーリーでなかなか興味深いですね。

文字だけでなく、映像でも見たい方は、
マネーショート
マネー・ショート華麗なる大逆転
原作: マイケル・ルイス、監督: アダム・マッケイ

こちらのDVDと合わせて観ると、物語にグッと入りやすいです。



先週の日経平均やTOPIXは弱含み。

<日経平均>
20170619NK225

<TOPIX>
20170619TOPIX

新興市場はJASDAQ横ばい、東証マザーズ上昇といった感じですね。

<JASDAQ>
20170619JASDAQ

<東証マザーズ指数>
20170619東証マザーズ指数


市場のボラティリティはさらに縮小気味です。

<例:TOPIX (赤ラインは[ヒストリカル・ボラティリティ(25,25)])>

TOOPIX_HV25_25


「縮小したボラティリティはいずれ拡がるのが相場の習性。」

だとすれば、次にボラティリティが拡がるときどちらに動くか引き続き注目ですね。
(季節的な閑散相場シーズンへ突入という要素もあるかもしれませんが…)

例外には注意を払いながら、大局的な流れを意識する。
個人的にはトレンドフォローの姿勢で挑みたいところですね。

さて来週の相場見通しを、イザナミ相関機能を使ってみるとご覧の通り。

20170619指数インデックス

日経平均・TOPIXは先週に続き、NOT好形チャート…。

FRBによる利上げ&年内資産縮小の方針を受けて、投資マネーの米ドル還流&エマージング投資(新興国投資)縮小の可能性が出ると、変化の兆しは米国以外の地域から起きてもおかしくない状況とも言えます。

今年前半は2016年と比較しても穏やかな相場が続いていますが、荒波が来ても動じないような資金配分とリスク管理で、後半もコツコツと仕掛けていきたいですね。

P.S.
先日のニコ生放送を、6/25(日)まで期間限定公開中!

nico20170614
システムトレードの渾身ノウハウを会議した

色んな切り口でトレードアイデアに触れてます。
ご興味ある方はぜひご視聴ください!


ここ最近は、新興市場は上昇持続。

<JASDAQ>
JASDAQ_20170612_0616

<東証マザーズ指数>
東証マザーズ_20170612_0616











その一方、日経平均やTOPIXは上ブレイク後少し軟調といった雰囲気ですね。

<日経平均>
NK225_20170612_0616

<TOPIX>
TOPIX_20170612_0616

市場全体のボラティリティが小さくなっており、例えば「ヒストリカル・ボラティリティ(サンプル期間25,単位期間25)」のデータ推移を見ると、4指数とも2016年からおよそ1年ほど右肩下がりが続いています。

<例:日経平均の場合>
NK225_ヒストリカル・ボラテ

とはいえ過去データの推移を見ると、ボトムラインに近い水準とも言えます。

「ここからボラティリティが拡大した場合、どちらの方向に向かうのか?」

大きなトレンドの初動となるのか、方向性に注目ですね。

さて来週の相場見通しを、イザナミ相関機能を使って見てみるとご覧の通り。

指数インデックス20170612_0617

日経平均・TOPIXともに、取引回数わずかですが、好形チャートとは言い難い雰囲気…(?)
マッタリ相場が続いていますが、気を引き締めてコツコツ仕掛けていきたいですね。

P.S.
6/14(水)17:00~は久々のニコ生放送です。

20170216nico

システムトレードの渾身ノウハウを会議する

テーマは各自持ち寄ってのフリートーク!
お時間ある方はぜひご視聴ください。


このページのトップヘ