まさやんのアナリスト目線で市場を分析するブログ

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先週の日経平均は、相変わらず2万円の往来。
かれこれ2ヶ月間、この水準をキープしてます。
市場の安定という観点だと、2000年台に入って最高水準に近い状態とも言えそうです。

20170807NK225

さてそんな相場なので、前回も少し記事にしましたが、
日経平均やTOPIXのヒストリカル・ボラティリティ(25日,25日)はさらに低下中。

<日経平均>
NK225_HV

<TOPIX>
TOPIX_HV



ただ新興市場はと言うと、

<ジャスダックインデックス>
JASDAX_HV


<マザーズ指数>
マザーズ指数_HV


実は3月頃にヒストリカル・ボラティリティは底打ち転換。
その後にわかに増加し始め、指数自体も2017年前半は上昇トレンドといった動きです。

今後は徐々に中大型株の日経平均やTOPIXにも動きが出てくるかが気になるところですね。


ただ日経平均やTOPIXは、ヒストリカル・ボラティリティが増加するにつれて株価上昇というようなシンプルな連動性が見られるかというと、一概にそういう感じではないようです。
(どちらかと言うと、むしろ逆…?)

<日経平均>
NK225_HV長期

<TOPIX>
TOPIX_HV長期

ヒストリカル・ボラティリティが底打ち後増加するような局面では、あくまでどちらか一方向にトレンドが生まれやすいという感じですね。

2017年前半の日本市場では、中大型株のボラティリティが小さかった分、後半はどのタイミンで増加に転じてくるか?
1つのターニングポイントとなりそうです。


日経平均は2万円を挟んだ攻防が続いてますね。

201707731NK225

日経平均のボラティリティはさらに縮小し、ヒストリカル・ボラティリティ(サンプル期間25日,単位期間25日)は、7/28(金)時点の数値は2.17。

2000/1/4から2017/7/28までのヒストリカル・ボラティリティを低い順に見たとき、
先週の数値は、なんと過去上位5番目までに3日間もランクインするほどの低水準。

20170728HV

静かな相場ですが、実際はかなり特異な局面にあるともいえます。

ここから上下どう動くのかは分かりませんが、今の凪相場の雰囲気に慣れ過ぎて、あっと動くような局面に翻弄されないように、気を引き締めて挑みたいところです。

そして今週気になるものといえば、やはり8/1(火)のビットコイン分裂問題の行方。
無事平穏に通過するのか、分裂の影響が暗号通貨だけでなく色んな相場に波及するのか1つのターニングポイントになりそうですね。

P.S.
8/3(木)までの期間限定ですが、ただいま7/26(水)のニコ放送動画を公開中!

nico20170726

BOX相場の乗り切り方を会議した

BOX相場対策や順張り手仕舞いのコツ、YF!株価予想について等々、
盛り沢山の内容となってますので、よろしければご視聴ください!



上げ下げ微動の均衡相場が続いてますね。

<日経平均>
NK225直近

そんな中、イザナミHPで公開している逆張りルールは仕掛けがちらほら出始めたようです。

4月中旬以来、実に3ヶ月ぶり(65営業日)ぶりの仕掛け。

「なぜこんなに仕掛けが発生しなかったか?」

というと、次のような仕掛けシグナル数のフィルタ条件が入っているためですね。

【[仕掛けシグナル]が、[仕掛けシグナル期間平均(55日)(+2倍)]より[大きい(同じ含む)]】

シグナルフィルタ条件チャー

これは逆張りルールでも、個別要因で下落するような銘柄ではなく、相場全体が下げたときにつられ安で下げるような銘柄は、下落相場がいったん落ち着くと、すぐリバウンドする期待が高いのではないかという狙いを入れたフィルタ条件です。

また相場全体が下げて、逆張りの仕掛けシグナルが一度大量に発生した場合、しばらくはその量を超えるような仕掛けシグナルが発生するまでは、逆張りでダラダラ仕掛け続けないというフィルタ条件にもなっています。

(実際のところ、4/12に38個の仕掛けシグナルが発生した後、[仕掛けシグナル期間平均(55日)(+2倍)]は大きい数値の状態が続いたため、それを超えるような逆張り局面が出ずに仕掛けゼロの状態が続いたといえます)

仕掛けゼロの期間が長いと、待っているのがじれったくなり、待つストレス(?)に耐え切れず継続できなくなる、あるいはシグナル出しや注文をし忘れるといったことも実はつい起こりがち…。
ある意味、メンタル面からくる運用の課題を持つ売買ルールだともいえますw

そういった点で、「自分なりのシステムトレード運用を続けやすい仕組み作り」も意識していきたいところですね。

P.S.
最近読んだ本はこちら。

スティーブジョブズ6巻

スティーブジョブズ氏へのインタビューを通して描かれた伝記のマンガ版です。
モノづくりへの熱い思いが伝わってきます。

先月Androidスマホが文鎮化し、iPhoneにカムバックしたのですが、やはり使いやすい…。
考え抜かれたクオリティの高さをしみじみ感じますね。


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