まさやんのアナリスト目線で市場を分析するブログ

★ 株システムトレード実践セミナー in 名古屋! ★
2/17 (土) 14:00~16:30
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先週の日経平均は荒れましたね。

NK225

11/9(木)は高値から安値まで859円で場中の下落率は-3.68%の落差でした。
(11/9高値から11/10安値までの落差は-3.72%)

「こうした急落後の動きはどうなる?」

という事で、
日経平均のチャートから設定条件を抽出して検証してみましょう。

対象銘柄:日経平均
検証期間:2000/1/4-2017/11/10

<仕掛け条件>
仕掛け条件

仕掛け条件_ユーザー定義

[高値→安値(率)]の計算式は、(安値÷高値)-1×100となります。
安値と1日前高値の乖離率は、ユーザー定義の[AとBの乖離率]で求めています。

<手仕舞い条件>
手仕舞い条件

保有日数は5日として、来週1週間持ち越して金曜日の引けで手仕舞いのイメージです。

<検証結果>
検証結果

勝率62.50%で期待値0.92%と良いですね。

感覚的には、ここ最近の強気の上昇トレンドが終焉するのでは?と思ったりもしますが、実は今回のような急落の値動きはチャートから見たテクニカル要因としては、短期的には小反発を狙える局面とも考えられます。

個人的には、この辺りのぱっと見の裁量感覚と検証に基いたシステムトレードの感覚による認識ギャップを少しずつ埋めていくのがトレードの課題の1つだと感じますね。
( システムトレードによる検証を実践してみたい方は こちら からどうぞ)


P.S.
先週は「インベスターZ」内で紹介されていた本を読破。

私の財産告白

私の財産告白 本多静六

明治時代の兼業投資家・本多静六氏の自身の経験に基づく資産運用書。

「収入の4分の1をまず引いて、残り4分の3で生業を立てる」
「貯蓄がある程度たまったところで、投資を始める」

毎月着実に予備資金を積み増していくのは、シンプルですが、非常に効果が高そうですね。
(実践するには継続する力がかなり問われそうですが…w)

投資となると、

「何にどのタイミングで投資するか?」

といった点ばかりについ意識がいきがちです。

ですが、資金管理ルールをどのように決めて実行していくかという、

「自分でコントールできることを忠実に実行する」

ということが、資産形成の根幹にあると考えさせられる内容です。

渋沢栄一氏とのやり取りなんかもあり、明治・大正時代の雰囲気も感じ取ることができて、投資の研究本として非常に興味深い1冊でした。


先週の日経平均は、大陽線でさらに続伸。

NK225_直近チャート

NYダウも横ばいから、もう一段さらに上ブレイク。

NYdau_直近チャート

日米とも株高持続中といった様相です。


「日経平均銘柄以外はどうか?」

直近の上昇相場が始まった2017/9/8から2017/11/2までの38日間で検証してみると、

仕掛け :翌日寄成で買い
手仕舞い:保有継続

38日間全銘柄仕掛け成績

「成績は相当なプラス。」

相場情報を使って期間騰落銘柄数を調べても、上昇銘柄3,030に対して下落銘柄480となり、取引対象銘柄3,510のうち約86%が上昇という結果になっています。
ここ2ヶ月間は、日経平均銘柄だけでなく、ほぼ全面高に近い強気相場だったと言えます。

上昇相場で力を発揮する期待値プラスの売買ルールでしっかり運用を続けていると、比較的コツコツと利益を狙いやすい局面だったということになりますね…。
(実感はあんまりないですが…w)

こうした自らのトレードでギャップを感じたような局面は、今後検証を重ねながら、有効な仕掛け・手仕舞いアイデアの発掘などに活かせるようにできればと思いますね。


P.S.
最近ちょくちょく雑誌やニュースで取り上げられる暗号通貨。
週刊東洋経済」でもビットコインに関する特集記事がありました。

東洋経済_ビットコイン特集

これまでのビットコインに起きた出来事や実際の投資方法、各国の取り扱い方や今後の動向などがわかりやすくまとめられていて、全体をざっと把握できて便利です。

ビットコインと日経平均、ここ2ヶ月どちらも似たような傾斜で右肩上がりしています。
暗号通貨市場は拡大傾向にあり、今後の動きは、株式市場の個人投資家の投資行動にも影響を与える位の規模になりつつあると思われるので、相場全体の方向感を探るイメージで暗号通貨の動向も眺めておきたいですね。


日経平均は、連騰途切れるも勢い持続で年初来高値更新。

NK225直近チャート

先週末あたりから
連騰ストップからの下値への振れ幅を懸念してましたが、
まったくの杞憂でした…苦笑
恐るべし、買い需要です(^^;


NYダウも新高値更新。

NYダウ直近チャート

世界的な株高を牽引する米国株ですが、
米国株の代表的な銘柄名をもじった「FANG銘柄」や「MANT銘柄」はどうなのか?

主な株価指標で見てみると、

<FANG銘柄>
FANG銘柄

<MANT銘柄>
 MANT銘柄
(参考データ:米国会社四季報2017秋冬号

高い成長性を誇る企業群なので、これらの数値が買われ過ぎとは一概に言えませんが、安く放置されて値頃感があるような水準とは言い難いですね。

米国企業の業績をざっと眺めてみると、近年のコカコーラやペプシコといった食品飲料メーカーは減収減益、ユニリーバやP&Gといった生活消費財メーカーは横ばい、金融機関は緩やかに回復気味といった感じで様々ですが、今後の業績のさらなる伸びへの期待以上に、今は株式への買い勢いがある印象ですね。

日本株は、日本取引所HP「投資部門別状況」を見ても、ここ1ヶ月は外国人投資家による一貫した買いが上昇要因となっており、国内勢は売りに傾いているため、外国人投資家が、米国株や欧州株の好調を背景として、日本株に積極的に買いを入れている状況と考えられます。

投資スパンが比較的短めで足がはやい外国勢の買いで急激に上がった日本株ですが、ここから国内勢の中長期マネーの買いが続き、値固めが進んでいくのか注目です。

P.S.
投資マンガ「インベスターZ」が期間限定でタイムセール中!

_SX258_BO1,204,203,200_

kindle版は全21巻のうち、1-20巻までがなんと1冊5円で計100円。
全部まとめ買いしても640円の大特価!
途中まで読んでいたのですが、ぜひこの機会に残りの巻も読んでみたいと思います。


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