まさやんのアナリスト目線で市場を分析するブログ

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衆院解散総選挙のニュースを受けてか、祝日中も日経225CFDは上昇。

20170918NK225CFD

20,000円目前まで回復してきていますね。

ここ最近は北朝鮮のミサイル問題や中国の仮想通貨取引所が一時閉鎖といったリスクを警戒させるような出来事が多く、日本株市場も弱含んだ動きでしたが、衆院解散総選挙が近々行われるとなった場合は、何かしらの「変化」への期待で、日本株に買いが膨らんできそうな気配が出始めていますね。

選挙に向けた争点やテーマが明確になるにつれて、市場やセクター単位で株式市場が盛り上がってくるか注目です。

さて今回はイザナミの「市場」指標を使った方法のお話です。
イザナミで市場ごとのボラティリティに対応した仕掛けを行いたい場合、1つの方法としてこの「市場」指標を使って仕掛け条件を変える方法が有効です。


例えばイザナミHP売買ルールでは、「全ての個別銘柄」を対象として下記画像のような仕掛け条件になっています。

イザナミHPルール旧

この仕掛け条件で「市場」指標を使い、【東証1部(1)】のケースと、【東証2部(2)/マザーズ(3)/JASDAQ(6)】のケースで条件分岐します(設定の詳細はこちら)。

イザナミHPルール新

そして東証2部や新興市場の銘柄が対象の場合、
「移動平均乖離率(終値)(15日)(-10%)」をさらに深くして
【「終値」が「移動平均乖離率(終値)(15日)(-15%)」以下のとき翌日寄成で買いを仕掛ける】
というように、仕掛け条件を変化させたパレットを追加します。

検証結果は、

イザナミHPルール新旧比較

結構、全体的に向上していますね(驚)

「市場ごとに仕掛け条件を変えてみる」

もちろん売買ルールの特性にも寄りますが、売買ルールによっては効果的な場合もあるので一度検証してみる価値ありかもですね。


先週の相場は全体的に弱含み。
北朝鮮ミサイル問題の影響が大きい印象ですね。

NK225直近値動き

日経平均のチャートは、200日移動平均(赤ライン)を挟んだ攻防が続いていましたが、先週末は200日移動平均よりも下の位置で引けて、夜間先物も結局そのまま続落。

ミサイル問題に加えて、米国債務上限問題、中国の仮想通貨取引所閉鎖の可能性等々、株式市場に直接的に関連する材料ではないですが、間接的なネガティブニュースが続き、力強く買い増される雰囲気は少し弱い感じでしょうか。

イザナミ相関情報を使って、チャートの形から来週の相場見通しを見てみると、

20170911_0916指数インデックス

続落中の東証マザーズは反発期待が高まりつつありますが、中大型やJASDAQは弱め。
NYダウやドル円は一時的に反発の兆し出るか?といったところです。

先週は日経先物9月限のメジャーSQがありましたが、ここ2,3年はSQ通過後、SQ価格がそのまま底や天井を付けるケースよりもSQ価格帯付近に価格が再度戻ってきたりしてレンジを作る雰囲気の方がやや強い印象がありますね。

20170911先物SQ

SQ前に日経先物の売り買いが交錯し、出来高が増えた価格帯がいくつも作られて、SQ通過後しばらくは一方向にきれいに抜けずにしばらく揉み合うという感じでしょうか。

大きく相場が動くような展開にも備えて、大量約定した際はどういった仕掛け金額量になるのかといった点もチェックしながら、コツコツと仕掛けていきたいですね。


先週の相場は少し反発。
日経平均で見ると、終値ベースでは3連騰といった勢いです。

名称未設定-1

ただ9/3北朝鮮による核実験の報道を受けて、今週はリバウンドの勢いが弱まるのか。
どちらに動くにしろ、夏の閑散相場が一段落して、2017年後半のターニングポイントとして市場に動きが出てきそうな気配です。

市場全体のファンダメンタル的には、2017年8月末時点(加重平均ベース)の東証1部はPER17.3倍・PBR1.3倍となっており、これまでの推移(参考データ:日証HP マーケット情報 その他統計資料)や2016年6月末のPER15.4倍、PBR1.0倍という水準からすると、当期純利益ベース・純資産ベースではまずまずの水準と言えますね。
(アベノミクス開始時期の2013年1月はPER23.6倍、PBR1.1倍)


イザナミ相関情報を使って、指数のチャートを元に今週の値動き見通しを調べると、

20170904_0908指数インデックス

やや弱気傾向といえます。

期待で買われる株式市場に今後どんなポジティブな材料が出てくるかを意識しながら、資金管理に注意を払いつつ、コツコツと仕掛けていきたいところですね。


P.S.
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nico20170830

テクニカル指標の選び方を会議した

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