まさやんのアナリスト目線で市場を分析するブログ

勝つための株システムトレード実践セミナー
ニコ生放送しました!(2017/11/18)

Q&Aコーナーを無料公開中!(*^-^*)
ユーザーからの生の質問に生回答してます!

先週の日本株は、
週明けギャップダウンから上げ下げまちまち。

20170827_NK225

米国ジャクソンホールでの会談も金融政策について目立った話は出ておらず、新たな展開待ちという感じでしょうか。


ところで最近はめっきりニュースでも聞かなくなった中国人観光客による爆買い報道。

「中国景気は今どうなのか?」

と代表的な株価指数・上海総合指数のチャートを眺めて見ると、

20170827上海総合指数


2007年リーマンショック前の最高値6,124.04の半分戻し位の水準となる3,351.52にとどまっています。
(直近高値となる2015年6月の5,178.19から見ても、約-35%の価格位置にあります)

世界各国の指数が、2007年頃の高値を上回る、あるいは高値付近にあるのが多いことを考えると、中国の株式市況はジワジワと回復しつつありますが、やや弱い印象を受けますね。


世界景気の大きな牽引力となってきた中国経済。
世界各国の株式市場がもう一段上に伸びるには、思惑買い先行のトランプ・ラリーに続いて、世界の実体経済に影響力が大きい中国経済で、新たなポジティブ材料が出てくるかは1つポイントになりそうですね。


P.S.
今週8/30(水)、ニコ生放送を行います!



「 テクニカル指標の選び方を会議する 

今回は売買ルール作りに欠かせない要素の1つである「テクニカル指標」に着目して、ざっくばらんに会議します。

どうぞお楽しみに!


先週の日経平均は、やや連続ギャップダウン気味ですね。

NK225チャート

日経平均の寄り付き価格が前日高値を上回ったり、前日安値を下回って始まるケースでは、

「トレンド傾向が出やすいのか?」

今回は、イザナミを使ってざっくりと調べてみました。


設定条件は次の通りです。

まず相場情報を使って、GU(ギャップアップ)とGD(ギャップダウン)の相場情報ルールを設定します。
(対象銘柄は、日経平均のみ)

<相場情報>
・GU…[下窓開け]が発生(株価位置に対して上側に窓が発生)
20170821相場情報ルール_GU下に窓発生

・GD…[上窓開け]が発生(株価位置に対して上側に窓が発生)
20170821相場情報ルール_GD上に窓発生



次に、作成した相場情報ルールを仕掛け条件に組み込んでいきます。

【GU(ギャップアップ)頻度が高い場合】

<仕掛け条件>
・相場情報ルール:「GU[(集計した銘柄数の期間平均(15日))]」が、「GD[(集計した銘柄数の期間平均(15日))]が以上」
・過去9日間に[下窓開け]が発生した日が3日以上
・翌日寄り付きで買いを仕掛ける
20170821仕掛け条件_GU下に窓発生

<手仕舞い条件>
・保有日数5日で引け手仕舞い


【GD(ギャップダウン)頻度が高い場合】

<仕掛け条件>
・相場情報ルール:「GD[(集計した銘柄数の期間平均(15日))]」が、「GU[(集計した銘柄数の期間平均(15日))]が以上」
・過去9日間に[上窓開け]が発生した日が3日以上
・翌日寄り付きで売りを仕掛ける
20170821仕掛け条件_GD上に窓発生

<手仕舞い条件>
・保有日数5日で引け手仕舞い


設定内容は、過去15日間で「株価よりも下側に窓が発生して上昇した日」と「上側に窓が発生して下落した日」の比率を求めて、比率が大きい方向にトレンドフォローして売り買いを仕掛けた場合、成績はどうかという意味になります。
ある程度のGU/GDが発生しているケースに絞るため、過去9日間で3日以上発生という条件を追加しています。
取引対象銘柄も「日経平均」のみとしています。


さて検証結果はというと、

【GU(ギャップアップ)頻度が高い場合に買い】
20170821GU成績


【GD(ギャップダウン)頻度が高い場合に売り】
20170821GD成績


「どちらかというと、ギャップ方向に素直に動きやすい?」

という感じくらいでしょうか。

ただ保有日数5日という点を考慮すると、思ったよりあまり動かないですね…

最近の市場はボラティリティが縮小気味。
こんなときは、ちょっとした寄り付きの荒れ具合で、メンタル面で振り回されないように注意しながら、コツコツ挑んでいきたいと思いますね。


P.S.
8/30(水)は、「株システムトレード情報局」のニコ生放送を行います。



テーマは後ほど、どうぞお楽しみに!


今週から本格的にお盆シーズンに突入です。
お盆の時期は地域でも違うようですが、一般的には8/13-8/16の4日間と言われています。

「この時期、相場つきはどんな感じなのか?」

季節アノマリー的な要素になりますが、検証してざっくり見てみましょう。

<検証手順>
イザナミの環境データ機能を使い、カレンダーを設定したCSVファイルを読み込んで仕掛けと手仕舞いのタイミングを判定するという方法になります。
(検証方法の詳細はこちら)

主な設定内容は次の通りです。

・検証期間は2000/1/4-2017/8/10
・全ての個別銘柄を対象
・毎年8/13の寄り付きに買いを仕掛け、8/16引けに手仕舞い
(仕掛けや手仕舞い日が土日の場合を考慮して調整しています)


検証結果はご覧の通り。

お盆検証(結果概要表示)


全体成績としては、若干プラスとなっているようです。


ただ期間別の成績で見た場合、

お盆検証(期間別)


プラスとマイナスの年で成績がはっきりした結果となっています。


お盆の時期は、市場全体の取引量が減ることで、
良くも悪くも顕著な傾向が出やすいと言えるかもしれませんね。

現在は市場のボラティリティが特に減少気味なので、
突発的な展開や値動きには用心しておきたいところです。


毎年お盆の時期は帰省等で忙しい場合は、
環境データ機能を使ってカレンダー判定のフィルタ条件を作成し、
お盆(8/13-8/16)の前後は、予め仕掛けシグナルが発生しないようにしておくといった手もありかもしれませんね。


P.S.
気に入って長らく使っていたキーボード、
先日Ctrlキーが外れてしまい、修復不可なので再購入。



LOGICOOL ワイヤレス ソーラーキーボード K750r

このキーボード、
キーの高さが低めのパンタグラフ式で打ちやすく、ソーラー電池なので電池交換も不要。
そしてなんと3年間の保証つき!

ロジクールロゴ

問い合わせても丁寧なサポートのロジクール、ちょっと恐るべしでしたw


このページのトップヘ