まさやんのアナリスト目線で市場を分析するブログ

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株式市場は大発会からまずまずのスタートですね。

NK225チャート

ここ最近はドル高円安の流れとともに、日本株も買われている印象があります。
なので、今回はドル円と日経平均のチャートの動きを追ってみましょう。

まずこちらがドル円チャート。
ドル円チャート長期

そしてこちらが日経平均のチャートです。

NK225チャート長期

期間はどちらも2007年から2017年1月6日までです。

「似た値動きをしてますね。」

ドル円と日経平均の値動きがどれだけ似ているかを調べるために、イザナミの相関情報機能を使って、相関係数を見てみます。

ドル円と日経平均との相関(75)

方法としては、ドル円と日経平均の時系列データCSVファイルを環境データ機能から読み込んで、相関情報「指定銘柄との相関」で75日間の終値の動きから相関係数を求めています。

相関係数は「+1.00~-1.00」の範囲の数字で表され、値動きが似ている場合、数値は「+1.00」に近付き、似ていない場合「0」、真逆の形の場合は「-1.00」に近付きます。

傾向としては、いったん「+1.00」に近付いた後しばらく高止まり、「-1.00」に近付いたときはすぐに切り返している感じですね。

ドル円と日経平均との相関(75)印あり

日経平均チャートと重ね合わせると、「-1.00」に近付く局面では、どちらかというと日経平均は揉み合いや弱含んでいる印象もあります。

NK225チャート長期印あり

2017/1/6時点のドル円と日経平均の相関係数は「0.97」と、ほぼ「+1.00」水準。
「+1.00」近辺でしばらく高止まりするかどうかという局面でしょうか。

「夜間にドル円が動くことで、日本株も寄り付きから大きく動く。」

個人的にはそんな展開もイメージしながら、コツコツと仕掛けていきたいですね。


P.S.
最近注目のものと言えば、ビットコイン。
昨年1月には2万円ほどだった価格は一時15万円越えまで上昇!

20170109ビットコイン

今はそこから下げて10万円前後で推移しているようです。

ビットコインがここからさらに上げてくるかはもちろん不明ですが、時価総額はすでに約1.7兆円。グローバル企業並みの規模にまで大きくなってきてますね。

ビットコインの特徴としては、よく言われるのが海外送金コストの安さや利用可能な店舗やサービスが世界的に少しずつ増えてきている点があります。

通貨として担保や信用力が心配という意見もあるようですが、下記サイトで世界の利用状況を見ると、すでに結構使われている様子。

20170109ビットコイン利用状況
chain Flyer


ビットコインについては、こちらのサイトでも情報発信しています!

ビットコイン情報局
ビットコイン情報局

ビットコインの入手方法を知りたい方は、よろしければこちらもぜひ覗いてみてください(^^)


2017年もどうぞよろしくお願いします。

今年も肩肘張らず、市場やトレードについてふと思い付いたこと、調べてみたこと等々、気ままに書いていこうかと思いますw

「今年はどんな1年になる?」

経済予測については、経済誌でいろいろと取り上げられていたりします。
(個人的には、dマガジンで「週刊エコノミスト」や「東洋経済」で斜め読みしたりしてます)

20170101dマガジン200

大きな節目としては、1月下旬の米大統領就任式。
経済見通しでは、トランプ政策への期待からの株高やマネー米国還流によるドル高が注目されています。

ただしドル高は、他国では自国の通貨安要因。
通貨安で輸入物価は上昇し、さらに海外資本を元に経済成長を続けてきた新興国の場合、ドル建て債務の負担は増加して、景気を悪化させる逆風要因。

基本的に日米欧を中心に世界的な株高ムードは続くととらえていますが、米国利上げの影響が出てくるとしたら、中南米や東南アジアの新興国経済の景気冷え込みが問題に上がってくる展開は一応意識しておきたいところです。

とはいえ、こうした懸念はシステムトレードの運用ではあくまで外部要因。
様々なコンセプトで仕掛けを行う信頼できる売買ルールを整えた場合、運用成績に大きな影響を与えるのはアセットアロケーションであり、運用スタイルにも寄りますが、運用成績の約8割から9割を決めるとも言われたりします。
(アセットアロケーションとは、リスクを回避しながら、安定した高いリターンを目指して、資産をどのような割合で投資すべきかを決める資産配分のこと)

昨年に幾度かあった全面安相場のような場面が一時的に起きても、ルール通りトレードを継続できるように、アセットアロケーション(資金配分)をしっかり整えて今年の相場に挑んでいきたいですね。



NYダウは一進一退で2万ドルには届かず。
日米の株式市場ともに、クリスマス休暇モードのためか小さな値動きに終始しましたね。

さて今年も大納会まで残りわずか。

「2016年の相場はどんな傾向があったのか?」

各年度で大発会の初値から大納会日の引け値までの期間を、銘柄ごとを有し続けた場合、年度ごとの平均利益と平均損失はどのように推移しているかをグラフにしてみました。

対象銘柄:株価100円以上、売買代金は10日平均が1億円以上
20161226_1230平均利益と平均損失の推移

平均利益は2013年から目立って年々減少傾向である一方、平均損失は横ばい気味。

平均利益と平均損失を足し合わせて「平均変化率」のグラフに変化させてみると、

20161226_1230平均利益と平均損失の合計

緩やかな右肩下がりが続いてますね。

年度ごとの+100%以上の銘柄数を見てみると、
100%以上銘柄数2000_2007
100%以上銘柄数2007_2016

ここ数年は+100%以上の銘柄数が減ったことで、2000年前半と比較して平均利益が低下しているわけではなさそうです。

「突出して大幅上昇する銘柄が減ってきている?」
「ここ数年は利益確定ラインが少しずつ下がってきている?」

あくまで傾向を探るという検証結果の一片という感じですが、こうした試行錯誤を重ねながら、来年に向けてシステムトレードの運用方針を見直したり改良したりと、少しずつ準備していきたいですね。


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