まさやんのアナリスト目線で市場を分析するブログ

★ 株システムトレード実践セミナー in 名古屋! ★
2/17 (土) 14:00~16:30
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ヤフー株価予想は、今年に入って2/14時点で3勝10敗とやや苦戦中ですが、主な原因は自分なりの運用ルールにややブレが出たこと、今年前半を強気相場と見て動いたことの2つ。
ボラ拡大相場に振り回されずに、期待値のある取引を引き続きコツコツと積み重ねていきたいところです。

さて今の経済状況の主なポイントとしては次の通り。
・国内の景気指標は、全体的に上向き。
・金融市場はマネタリーベース、流動性ともに増加中。
・経常収支は昨年秋頃から赤字転落し、輸出がやや鈍い。
・株の需給は、海外投資家勢が売り越しで、国内個人は買い越し気味。

言い換えると、景気を判断する数値は良くてお金も刷る量が増えてよく回り始めたけど、貿易が弱ってきて円安効果のはずが、逆に輸入コスト増加で成長期待弱まった?と見た海外勢が、新興国懸念もあるので、日本株ポジションを一気に減らしたという状況でしょうか(個人のNISA買いは伸びている?)。

国内は円安による輸入コスト増が気になり始め、海外は新興国懸念で世界経済失速気味のダブルパンチ構造。
特に最近あった中国の理財商品の一部デフォルトは衝撃的なニュースでした(影響はこれから?)。
日本株市場が強い上昇トレンドを描くには、少し時間がかかりそうな印象です。
テクニカル的にも、日経平均はサポートラインを割った上での戻しがやや頭打ち。
20140214日経平均株価
強い上げ相場には「アベノミクス」「東京オリンピック」といったキーワードがつきもの。
「ウェアラブル?」「電子通貨?」
次のキーワードを連想しつつ、備えと準備に力を入れておきたいところです。

<ヤフー株価予想2014/02/10〜2/14>
20140210-2014取引結果
20140210-2014累積損益率


年初から今ひとつパッとしない株式市場。
「もう一相場終わった?」
個人的にはそんな事は無いと思っています。
例えば、Stop高/Stop安の銘柄数から相場状況を見てみるとご覧の通り。
20140203-07Stop高安銘柄推移

昨年の上げ相場は、2000年代のStop高/Stop安の銘柄数が大きかった時期と比べても、まだまだ規模が小さいことが分かります。
「じゃぁこれから上げ相場?」
と言うと、それは分かりません笑
ただはっきり言えるのは、2012年頃のような「静かなる凪相場」では無くなったということでしょうか。

トレードとしては、Stop高/Stop安の銘柄数が増える(≒市場のボラティリティが大きくなる)ので、昨年の上げ相場で膨らませがちだった1銘柄あたりの仕掛け金額や仕掛け銘柄数を見直すには、ちょうど良い時期かなと考えていたりします。
ストーリー展開の1つとしては、1銘柄あたりの仕掛け金額を絞る→運用資金に余力が生まれる→BOX圏/三角保ち合い?相場に適した戦略を組み入れてみるとかでしょうか。
(相場の見通しというのはそうタイミング良く当たるものではありませんが、行動の指針を決めるためには重要な要素だと思っております^^)
1銘柄あたりの仕掛け金額は、NISA対応?の株式分割で購入単価のムラが少なくなって、随分絞りやすくなったなと感じます。
個人的には、今の時期にこつこつチャレンジで面を広げておきたいところですね。

<今週のヤフー予想2014/2/3~2/7>
20140203-0207取引結果
20140203-0207累積損益率


今週のヤフー株価予想は、日計り1銘柄のみでした。
新興国ショックや中国の理財商品の一部デフォルト懸念で、先週末シカゴ日経先物は暴落。

新興国の通貨安は米国金融緩和縮小に対する二次的な反応だと見ていたのですが、中国のシャドーバンキングの理財商品デフォルト懸念は、実際そうなったら世界経済に相当インパクトを与えるニュースになるのではと気になったため、週予想銘柄として「<4568>第一三共」と「<5002>昭和シェル石油」をスタンバっていたのですが、「<4568>第一三共」の日予想のみに切り替えを実行。


結果的には(勝率の観点から見れば)これが裏目だったのですが^^;
こういったケースの負けは、ある意味自分でコントロール出来る範囲に抑えた上での仕掛けという事で、許容すべき負けだと個人的には考えています。


「<5002>昭和シェル石油」も週予想ベースでは、まずまずの検証結果だったので、
(※検証期間内で、寄り仕掛けの引け手仕舞い)

20140127-0131[5002]検証結果
日計り投稿のタイミングを計っていると、

20140127-0131[5002]日計り検証結果
見事にそのタイミングがない(笑)

そんな事もあるかと思いつつ、今回新たに気付いたこととして一つ。
システムトレードでは、基本的には売買ルール通りに運用するのが良いと思っているのですが、改良アイデアを新しく思い付いた時、従来の売買ルールの5~10%くらいの資金を改良アイデアに割いてみるのもありかなと思いました(もちろん一通り調べた上で)。

こうすることで、現在の環境下で新旧の方法を実行しながら比較できるようになります。
(手間は倍ですが)
自分で決めた売買ルール通りにきっちり運用するというのが、その時点ではベストな選択だとは思いますが、
「先を見据えて新たな要素を加えておくことで、改良余地がよく見える。」
といった感じでしょうか。
まぁ当たり前と言えば当たり前のような気もしますが、改めてしみじみ思いました(^^)

<2014今週のヤフー株価予想1/27-1/31>
20140127-0131取引結果

20140127-0131累積損益率



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