ゴールデンウィーク中、日本株はさらに上昇。
日経平均はCFDベースでは19,729円まで到達してますね。
(仏選挙を控え、もう少し下に押してくるかも(?)と個人的に思いましたが、するっと上げていきましたw)

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さて好調と言えば、イザナミHPで公開している逆張り売買ルール。
実は2017年度も+59.2万円となかなかの成績を維持しています。

イザナミ売買ルールの設定条

この逆張り売買ルールは

「仕掛けシグナル数が、過去55日間平均の2倍以上」

という仕掛けシグナル数が大幅に増えた時のみ仕掛ける特徴があります。

つまり、暴落局面等で仕掛けシグナルが大量に発生するような日が一度発生すると、その後しばらく仕掛けシグナルが全く発生しない期間がしばらく続くこともあります。

取引数自体は3,000回以上と多いのですが、約定が無い日が続くと、日々のシグナル確認作業をついつい忘れがちになったりします。

また暴落局面で仕掛けシグナルが集中する傾向があるため、ある程度まとまった資金(イザナミHP売買ルールの初期設定は運用資金500万円)が必要になり、約定が無い日が続くと、運用資金を寝かせている感覚にじれったくなったりします。

そして久々に仕掛けシグナルが発生して約定し始めたと思ったら連敗…。

こんな流れで、運用をやめてしまうというケースが往々にしてあります。


実はこれはイザナミHP売買ルールに限らず、よくあるケース(?)で、

(1)売買ルールの特徴(コンセプト)を理解しきれていない
(2)売買ルールが持っている損益推移の時間感覚が掴めていない

といったメンタル要因で、売買ルールの実力を発揮できるような運用体制を整えられていないことに原因があると個人的には考えています。

(実運用を止めた途端、その後の検証結果では大勝ち日が続くというパターン、身に覚えがあります…)


この対策の1つとしては、日単位の損益結果も把握しておくという方法があります。

イザナミで最適分散投資を実行後「結果概要表示」「取引一覧」でCSV出力し、

取引一覧

EXCELのピボットテーブル等を使って、日単位のデータを集計するという方法です。

・「日単位の約定率」
(取引発生日数÷全営業日数)

・「取引日単位の勝率」
(日単位の損益プラス日数÷取引日数)

・「日単位の期待値」
([取引日単位の勝率X取引日の平均利益]+[(1-取引日単位の勝率)X取引日の平均損失])

などなど…


イザナミHP売買ルールで見てみると、
(検証期間:20000/1/4~2017/5/2)

・「日単位の約定率」29.06%
(取引日数1,237÷全営業日数4,256)

・「取引日単位の勝率」55.13%
(日単位の損益プラス日数682÷取引日数1,237)

・「日単位の期待値(円)」14,726円
([取引日単位の勝率55.13%X取引日の平均利益75,902円]+[(1-取引日単位の勝率55.13%)X取引日の平均損失-60,447円])

※全取引の仕掛け金額平均879,578円で割ると、日単位の期待値(%)の概算は1.67%


一方、イザナミの最適分散投資の検証結果は次の通り。

検証結果

期待値や勝率に大きな違いはないようですね。

とすると、イザナミHP売買ルールでは

・取引が発生するのは、およそ3.5日に1度くらいの間隔
・暴落等で一度に大量の仕掛けシグナルが発生した後はしばらく仕掛けが無い日が続くことがある

といった特徴を理解しておくことが感覚的に重要になってきますね。

売買ルールのコンセプトへの理解を深めるにあたっては、こうした点に加えて、最大ドローダウンや最大連敗数、1取引の最大やられ額といった面も考慮して検証を重ねながら、実際に運用した場合の感覚的な部分もイメージしながら、少しずつ核となるような売買ルールに近付けていきたいですね。